Cairn.info - Les Accords de Bâle II : quelles conséquences pour le financement bancaire extérieur des pays émergents ?

Mon compte |

Mon panier d'achats |

Ma bibliographie

Contacts |

Aide

· Accès distant · Mot de passe oublié

· Recherche avancée

Revue d'économie du développement
De Boeck Université

I.S.B.N.9782804154288
112 pages

p. 45 à 66
doi: 10.3917/edd.211.0045

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur

Acquérir ce numéro S'abonner à la revue

Vous consultez

Vol. 21 2007/1

Discipline > Revue > Sommaire > Résumé

Ajouter au
panier d'achats

Les Accords de Bâle II : quelles conséquences pour le financement bancaire extérieur des pays émergents ?

Jean-Marc Figuet Delphine Lahet

Résumé de l'article

Le crédit bancaire international est un moyen pour les pays émergents de financer leur développement et leur croissance. L’objet de l’article est d’étudier les conséquences de la réforme prudentielle dans les pays industrialisés sur le financement bancaire extérieur des pays émergents. Jusqu’en 2006, les établissements de crédit ont dû respecter le ratio Cooke. L’observation de ce ratio explique à la fois la raréfaction de l’offre de crédit, et l’endettement à court terme et en monnaie étrangère des emprunteurs du sud, ce qui, au vu de la crise asiatique, est une situation sous-optimale pour le développement des économies émergentes. Nous démontrons ensuite, grâce notamment à une simulation de la version de base des modèles IRB, qu’aucune des deux méthodes d’évaluation du risque de crédit dans les Accords de Bâle II ne modifiera favorablement la structure d’endettement prévalant actuellement. Nous mettons alors en exergue les défauts de construction des Accords de Bâle II pour le financement bancaire des pays émergents.Mots-clés : réglementation prudentielle, IRB, pays émergents, financement bancaire, court terme, facteurs push et pull. International banking credit is a major way for emerging countries to finance development and growth. The aim of this article is to study the responsibility of the Basle capital requirements in developed countries in the nature of the banking foreign claims towards emerging debtors. We find evidence that Basle I makes developed countries to reduce the credit supply but to increase short term claims in foreign currencies. The Asian crisis is the proof that the latter are a very destabilising source of funds. Then, we argument, with a simulation of the IRB models, that the foreign banking borrowing conditions for emerging debtors will not be improved by Basle II. So emerging countries are penalised.
JEL Classification: F33 ; F34 ; G28.Keywords : prudential regulation, IRB, emerging countries, banking financing, short term, push and pull factors.

Plan de l'article

• Introduction

• La responsabilité du ratio cooke dans l’allocation actuelle des prêts bancaires internationaux à destination des pays émergents

— Un financement bancaire massif mais volatil

— La responsabilité du ratio Cooke dans le financement bancaire à court terme des pays émergents jusqu’en 2004-2005

• Les accords de bale ii et le financement des pays émergents

— L’approche standard

— L’approche par les notations internes

• Conclusion

• Références

Ajouter cet article à votre panier d’achats