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Économétrie/ Finance
Volume 114 –2004/4
Sandrine Lardic
et Valérie Mignon
et Valérie Mignon
Page 439 à 451
Introduction générale : l'importance des non linéarités sur les marchés financiers
Gilles Dufrénot
et al.
et al.
Frédérique Bec
et Mélika Ben Salem
et Mélika Ben Salem
Page 467 à 488
L'ajustement à seuildes processus cointégrés
Que sait-on des modèles à trois régimes ?
Bertrand Maillet
et al.
et al.
Page 489 à 506
Caractérisation des crises financières à l'aide de modèles hybrides (HMC-MLP)
Catherine Aaron
et al.
et al.
Page 507 à 526
La gestion collective dans un marché agité : la dynamique des styles à partir des cartes de Kohonen
Marie Brière
et Kamal Chancari
et Kamal Chancari
Page 527 à 555
Perception des risques sur les marchés, construction d'un indice élaboré à partir des smiles d'options et test de stratégies
Stéphane Mussard
et Virginie Terraza
et Virginie Terraza
Page 557 à 571
Méthodes de décomposition de la volatilité d'un portefeuille
Une nouvelle approche d'estimation des risques par l'indice de Gini
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