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Economie & prévision
La Doc. française

I.S.B.N.sans
188 pages

p. 157 à 176
doi: en cours

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no 148 2001/2


Discipline > Revue > Sommaire > Résumé
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Tests de linéarité, spécification et estimation de modèles à seuil : une analyse comparée des méthodes de Tsay et de Hansen

Mélika Ben Salem Corinne Perraudin
Résumé de l'article
L'objectif de cet article est d'étudier, dans une perspective économétrique, les modèles à seuil et leur application aux séries temporelles. La particularité de ces modèles est leur capacité à engendrer une dynamique différente selon l'état de l'économie. La non-linéarité qu'ils induisent rend inopérantes les méthodes d'estimation usuelles. Notamment, les tests de linéarité contre l'alternative de modèles à seuil dépendent de paramètres de nuisance non identifiables sous l'hypothèse nulle de linéarité. L'article présente deux procédures de spécification des modèles à seuil et les compare à l'aide d'exercices de taille et de puissance. Une application au taux de croissance du Produit Intérieur Brut est enfin présentée pour huit pays de l'OCDE. This paper empirically studies threshold models and their application to time series. Threshold models are distinct in that they can generate different dynamics depending on the state of the economy. The non-linearity that they induce precludes the use of standard estimation methods. Linearity tests as opposed to the alternative threshold models in particular depend on unidentifiable nuisance parameters under the null hypothesis of linearity. The paper presents two different specification methods for threshold models and compares them based on size and power exercises. It then presents an application to GDP growth rates for eight OECD countries.
Plan de l'article
• Les modèles à seuil
— Définition des modèles à seuil
— Spécification du modèle à seuil
• La méthodologie de Tsay (1989)
— Test de linéarité
— La détection du seuil
• La méthodologie de Hansen (1996a)
— Tests de linéarité
— Estimation du seuil
• Comparaison des deux procédures
— Puissance comparée des tests de linéarité
— Commentaires des résultats de simulation de taille et de puissance13
— Détection du seuil
• Application au taux de croissance du PIB
— Tests de linéarité et détection de seuil
— Détection du seuil
— Estimation
— Prévision
• Conclusion
• BIBLIOGRAPHIE


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