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Economie & prévision
La Doc. française

I.S.B.N.sans
166 pages

p. 117 à 137
doi: en cours

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no 155 2002/4


Discipline > Revue > Sommaire > Résumé
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La cointégration non linéaire : une note méthodologique

Gilles Dufrénot Valérie Mignon
Résumé de l'article
L'objet de ce papier est de présenter les contributions récentes relatives à l'extension de la notion usuelle de cointégration au cas non linéaire. Nous nous intéressons ainsi à l'étude conjointe des phénomènes de non stationnarité et de non linéarité en proposant une présentation complète des développements théoriques concernant les notions d'intégration, de mémoire et de cointégration non linéaire. Dans ce cadre sont abordées les différentes possibilités de rendre compte du concept de cointégration non linéaire : modèles à correction d'erreur non linéaires, outils issus de la théorie de l'information et concepts de série fortement mélangée et de dépendance proche. Un bref panorama de la littérature empirique est également dressé.Mots-clés : clés cointégration non linéaire, modèles à correction d'erreur. The aim of this paper is to present recent contributions extending the classical concept of cointegration to non-linear cases. Thus, we look at a joint study of non-stationary and non-linear phenomena and offer a complete presentation of theoretical developments involving the concepts of integration, memory and non-linear cointegration. Within this framework we look at the methods available to express the non-linear cointegration concept: non-linear error correction models, tools developed from information theory and the concepts of mixed time series and time series with strong dependence. The article also gives a brief overview of empirical literature.Keywords : non-linear cointegration, error correction models.
Plan de l'article
• Non linéarité et mémoire d’une série temporelle
— Quelques exemples
— Caractérisation générale de la mémoire des séries temporelles
• La cointégration non linéaire
— Les deux types de modèles à correction d’erreur non linéaires
— Les travaux généralisant les concepts introduits dans le cas univarié
• Une brève revue des travaux empiriques relatifs à la cointégration non linéaire
— Les travaux pionniers : l’étude de la demande de monnaie en Grande-Bretagne
— Cointégration à seuil
— Cointégration et modèles bilinéaires
• Conclusion
• BIBLIOGRAPHIE


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