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Economie & prévision
La Doc. française

I.S.B.N.sans
166 pages

p. 139 à 157
doi: en cours

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n^o 155 2002/4

Discipline > Revue > Sommaire > Résumé

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Économétrie spatiale : l’autocorrélation spatiale dans les modèles de régression linéaire

Julie Le Gallo

Résumé de l'article

L'objectif de cet article est de présenter les outils nécessaires à la prise en compte de l'autocorrélation spatiale, définie par l'absence d'indépendance entre observations géographiques, dans le cadre des modèles de régression linéaire. Alors qu'il est souvent admis que les données spatiales observées en coupe transversale sont indépendantes, cette hypothèse est rarement justifiée et devrait être au contraire systématiquement testée. Par conséquent, après avoir exposé les diverses façons de modéliser l'autocorrélation spatiale, nous présentons les procédures d'estimation et d'inférence adaptées aux modèles économétriques intégrant explicitement cet effet. Enfin, nous proposons une démarche générale visant à tester et à prendre en compte l'autocorrélation spatiale dans les travaux empiriques.Mots-clés : autocorrélation spatiale, économétrie spatiale, effets de débordement géographiques. The aim of this article is to describe the tools necessary to factor in automatic spatial correlation determined by the absence of independence between geographical observations, within the framework of linear regression models. While it is often accepted that spatial data in cross-sections are independent, this assumption is rarely justified. On the contrary, it needs to be tested systematically. After explaining the ways in which to model automatic spatial correlation, we therefore describe estimation and inference procedures geared to econometric models that factor in this effect explicitly. Lastly, we propose a general approach to test and factor in automatic spatial correlation in empirical work.Keywords : automatic spatial correlation, spatial econometrics, geographical spillover effects.

Plan de l'article

• L’autocorrélation spatiale : de quoi s’agit-il ?

— Définition et sources de l’autocorrélation spatiale

— Les matrices de poids et variables spatiales décalées

— Le test de l’autocorrélation spatiale d’une variable quantitative

• Autocorrélation spatiale et modèles économétriques

— Variable endogène décalée

— Variable exogène décalée

— Autocorrélation des erreurs

— Généralisation

• Estimation des modèles spatiaux

— La non-convergence des MCO et ses conséquences

— Estimation par le maximum de vraisemblance

— Autres méthodes d’estimation

• Les tests en économétrie spatiale

— Principes de tests et économétrie spatiale

— Les tests de l’autocorrélation spatiale

— À la recherche de la spécification du modèle

• Conclusion

• BIBLIOGRAPHIE

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no 155 2002/4

Économétrie spatiale : l’autocorrélation spatiale dans les modèles de régression linéaire

Julie Le Gallo

n^o 155 2002/4