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Economie & prévision
La Doc. française

I.S.B.N.sans
166 pages

p. 133 à 154
doi: en cours

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no 163 2004/2


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Tests de rupture : une application au PIB tendanciel français

Hervé Le Bihan
Résumé de l'article
Le présent article décrit des procédures de test de changements structurels développées récemment et propose une application de ces tests au Produit Intérieur Brut. En particulier, dans ces tests, les dates et le nombre de ruptures dans le taux de croissance du PIB tendanciel ne sont pas supposés connus a priori et sont déterminés de façon endogène par une procédure statistique. Les résultats des tests menés sur le PIB français sur la période 1963-2001 conduisent à ne retenir comme significative sur la période qu’une seule rupture, celle de 1974, contemporaine du premier choc pétrolier. L’évaluation de la croissance tendancielle associée à cet exercice est de 5,1 % avant 1974 et de 2,1 % après 1974.Mots-clés : test de changement structurel, tendance, cycle, PIB potentiel. This paper presents and applies to GDP recently developed tests for structural change, which allow for the endogenous statistical determination of trend growth break dates and numbers of break-points. These tests serve to investigate the existence of breaks in French trend GDP from 1963 to 2001 using both a segmented trend approach and a difference-stationary approach. Only one significant break (the 1974 slowdown) is found. Consequently, trend growth is evaluated at 5.1% prior to 1974 and 2.1% after 1974.Keywords : test for structural change, trend, cycle, potential GDP.
Plan de l'article
• PIB tendanciel et ruptures de tendance : modélisation
— Modèles TS et DS du PIB, et croissance tendancielle
— Ruptures de tendance
— Autocorrélation des résidus
— Non-stationnarité stochastique versus tendance segmentée : discussion
• Tester des ruptures à des dates inconnues
— Test d’une rupture
— Ruptures multiples
— Intervalles de confiance
• Application au PIB français
— Données et spécifications
— Résultats
— Implications pour la croissance tendancielle
• Conclusion
• BIBLIOGRAPHIE


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