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Economie & prévision
La Doc. française

I.S.B.N.sans
160 pages

p. 145 à 151
doi: en cours

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n^o 166 2004/5

Discipline > Revue > Sommaire > Résumé

• 1. Les anticipations de marché sur les taux courts extraites des contrats futures

— 1.1 Fonctionnement des contrats futures sur les marchés monétaires

— 1.2 Pourquoi un biais dans les anticipations ?

• 2. Présence de biais dans la partie courte de la courbe des taux de la zone euro

— 2.1 Un biais en moyenne positif

— 2.2 Un biais variable et évoluant avec le cycle

— 2.3 Le biais peut être prévu à l’aide de l’emploi

• 3. Applications sur la période récente

— 3.1 Ajustement des taux à terme lors de l’assouplissement monétaire de 2001

— 3.2 Ajustement des taux à terme à la fin 2004

• 4. Une « relation d’équilibre » entre taux d’intérêt garanti et évolution de l’emploi