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Economie & prévision
La Doc. française

I.S.B.N.sans
162 pages

p. 29 à 43
doi: en cours

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no 172 2006/1


Discipline > Revue > Sommaire > Résumé
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Analyse factorielle dynamique multifréquence appliquée à la datation de la conjoncture française

Matthieu Cornec
Résumé de l'article
Un modèle à facteurs dynamiques est proposé pour dater au niveau mensuel la conjoncture française de 1985 à nos jours, en suivant la méthodologie proposée par Murasawa et Mariano. Ce modèle suppose une dynamique mensuelle commune entre le PIB trimestriel et d’autres grands indicateurs mensuels quantitatifs de l’économie française. L’estimation est effectuée par un filtre de Kalman. Au vu de l’indicateur ainsi construit, nous distinguons sept phases de conjoncture durant cette période. Une seule récession apparaît, de septembre 1992 à mai 1993. Enfin, cette méthode est appliquée aux enquêtes de conjoncture dansl’industrie afin de revisiter l’indicateur synthétique du climat desaffaires publié par l’Insee.Mots-clés : analyse factorielle, séries temporelles, valeurs manquantes, filtre de Kalman, enquêtes de conjoncture. The author describes a dynamic-factor model to date the French economic cycle on a monthly basis from 1985 to the present, using the methodology proposed by Murasawa and Mariano. The model, estimated using a Kalman filter, assumes a common monthly dynamic between quarterly GDP and other major quantitative indicators of the French economy. The resulting indicator enables us to distinguish seven cyclical phases during the period. Only one recession appears, from September 1992 to May 1993. We also apply the method to business surveys in manufacturing in order to re-examine the “synthetic” business-climate indicator published by INSEE.Keywords : factor analysis, time series, missing values, Kalman filter, business surveys.
Plan de l'article
• Rappel des méthodes existantes
• Résultats : facteur commun PIB et indicateurs quantitatifs
— Description des données
— Résultats
— Interprétation des résultats
— Facteur lissé ou facteur filtré ?
• Résultats : facteur commun PIB et enquêtes manufacturières
— Description des données
— Résultats d’estimation
— Interprétation des résultats
• Conclusion
• BIBLIOGRAPHIE


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