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Humanisme et Entreprise

2011/1 (n° 301)


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Un manque de consensus

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Le risque occupe une place croissante dans les préoccupations de nos contemporains et dans les débats autour des politiques publiques. Risques sanitaires, risques climatiques, risques financiers, risques de conflits rythment désormais les échos médiatiques et occupent les experts et les responsables politiques. Prévention et précaution sont devenues les deux mamelles du bon gouvernement.

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En matière de décision individuelle face au risque, il existe en théorie de la décision une grande variété de critères de choix en situation risquée qui s’accordent plus ou moins bien avec les comportements observés. Il n’est sans doute pas trop exagéré, toutefois, de considérer qu’un relatif consensus prévaut sur le choix du critère le plus rationnel. La théorie normative de la décision dans le risque privilégie en effet fortement le critère de l’utilité espérée, qui consiste à calculer une moyenne, pondérée par les probabilités, de l’utilité des différents résultats possibles. Ce critère est le seul à satisfaire un certain nombre de propriétés de cohérence et de simplicité, donc certaines ne sont pas indiscutables (et ont donné lieu à des débats mémorables, notamment entre Maurice Allais et Leonard Savage), mais qui recueillent néanmoins un fort soutien parmi les spécialistes.

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Il est remarquable que les experts en théorie de la décision publique, en revanche, ne s’accordent pas du tout sur la bonne façon de mesurer l’impact du risque sur une collectivité, et de prendre les meilleures décisions pour cette collectivité. Trois écoles s’affrontent. La première est l’utilitarisme, dont une défense célèbre est due à Harsanyi (1955). L’utilitarisme est généralement compris, à propos du risque, comme préconisant de calculer la somme des espérances d’utilités individuelles, ce qui est aussi l’espérance de la somme des utilités individuelles. Harsanyi a montré que si l’on veut à la fois respecter les intérêts ex ante des individus (en les supposant, normativement, déterminés par le critère de l’espérance d’utilité) et adopter à l’échelle sociale un critère rationnel fondé sur l’espérance du bien-être social, alors le bien-être social doit se calculer comme une somme pondérée des utilités individuelles, ce qui, à des pondérations près, correspond au critère utilitariste.

A la recherche de l’égalité

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Cet argument d’Harsanyi résonne comme un théorème d’impossibilité pour ceux qui aimeraient donner une certaine priorité aux plus défavorisés. Car les pondérations qu’autorisent le résultat d’Harsanyi doivent être fixes, indépendantes du niveau d’utilité (espérance d’utilité ex ante ou utilité finale ex post) des personnes dans les différentes situations considérées. C’est pourquoi deux autres écoles proposent d’abandonner l’un des postulats d’Harsanyi pour rendre possible la prise en compte prioritaire des intérêts des plus défavorisés.

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L’école la plus populaire chez les économistes (Diamond 1967, Epstein et Segal 1992) abandonne le postulat de rationalité sociale et propose de s’intéresser à la distribution des espérances d’utilités individuelles, en cherchant à les rendre aussi élevées que possible, mais en donnant un poids plus élevé à ceux qui ont une espérance d’utilité plus faible. Cette seconde approche, que l’on appelle habituellement « l’approche ex ante » est populaire parce qu’elle respecte les préférences individuelles en matière de risque, lorsque les préférences individuelles reposent sur le critère de l’espérance d’utilité. L’abandon de la rationalité au niveau du critère social semble à beaucoup d’auteurs un moindre mal, puisque l’entité qui fait le calcul collectif est une abstraction dont l’irrationalité n’est pas personnifiée.

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La troisième école, qui rencontre un certain écho chez les juristes (Adler et Sanchirico 2006), s’accroche au contraire à la rationalité sociale et propose de calculer l’espérance d’une fonction de bien-être social qui donne un poids plus important aux plus défavorisés. Cette fonction de bien-être social est estimée pour toutes les situations finales possibles, et le calcul d’espérance d’utilité n’est pas fait au niveau individuel, mais seulement pour cette fonction sociale. On parle « d’approche ex post », puisque ce sont les situations finales qui sont d’abord évaluées, au niveau social, avant de procéder au calcul d’espérance.

Brève illustration

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Illustrons comment se différencient les trois écoles sur un exemple simple. (Cet exemple est imaginaire, les chiffres ont une fonction purement didactique.) Le changement climatique peut affecter différemment les hautes et basses latitudes, et différent scénarios sont possibles selon le fonctionnement mal connu de certains phénomènes. Considérons que l’incertitude principale porte sur la réaction des océans à l’augmentation des gaz à effet de serre et de la température. Dans le scénario 1, la circulation océanique n’est pas perturbée, alors qu’elle l’est fortement dans le scénario 2. Les deux scénarios sont supposés équiprobables quelle que soit la politique climatique suivie. Les tableaux suivants donnent les « utilités » des deux zones géographiques selon le scénario qui se réalise. Trois politiques sont envisagées. La première est le laisser-faire (« business as usual »), mais accompagné d’une solidarité à l’intérieur de chaque zone pour s’adapter aux dommages en cas de perturbation océanique. Elle conduit à l’accentuation des inégalités entre les zones :

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La seconde politique est une politique agressive visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, accompagnée d’une aide au développement « vert » des basses latitudes. Elle a les effets suivants :

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Enfin, la troisième politique est une politique d’investissement massif dans les basses latitudes qui sont particulièrement efficaces dans le cas où la circulation océanique est perturbée.

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Comment les trois écoles introduites plus haut abordent-elles l’évaluation de ces trois politiques ? Le critère utilitariste est indifférent entre les trois politiques, parce qu’elles donnent toutes une espérance d’utilité totale égale à 30 (en fait, elles donnent même ce chiffre d’utilité totale dans chaque scénario). La seconde approche (« ex ante »), qui se focalise sur les espérances d’utilités individuelles tout en donnant une priorité aux plus défavorisés, est indifférente entre les deuxième et troisième politiques (l’espérance d’utilité de chaque zone est de 15) et les préfère à la première (où les espérances d’utilités sont de 25 et 5). Enfin, la troisième approche (« ex post ») préfère la seconde politique à la troisième (et ces deux-là à la première), puisque la seconde politique donne l’égalité des utilités dans chaque scénario, alors que la troisième produit des situations inégales.

Qui a raison ?

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Quels sont les arguments en faveur de l’une ou l’autre des deux approches qui s’opposent à l’utilitarisme d’Harsanyi ? Elles ont bien sûr en commun leur souci de donner une certaine priorité aux plus défavorisés. Cependant, cela ne s’applique qu’aux espérances d’utilités individuelles pour l’approche ex ante, alors que cela s’applique de façon spécifique dans chaque situation si l’on adopte l’approche ex post. Par exemple, s’il est possible de redistribuer d’un riche vers un pauvre dans un état du monde particulier, l’approche ex post approuvera d’emblée cette politique de réduction d’inégalité (si elle ne crée pas d’effet désincitatif trop fort), alors qu’un critère ex ante se demandera si le pauvre n’avait pas de meilleures chances que le riche dans les autres situations possibles. En effet, si l’espérance d’utilité du pauvre était ex ante supérieure à celle du riche, c’est la redistribution dans l’autre sens qui apparaîtrait souhaitable à l’approche ex ante.

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Cette dépendance de l’évaluation par rapport aux états contrefactuels est une difficulté de l’approche ex ante qui peut être évitée si l’approche est appliquée uniquement au moment présent. Si un individu qui, au temps T, est riche en espérance d’utilité se retrouve pauvre en espérance d’utilité au temps T+1, on peut choisir en T+1 d’oublier les espérances du temps T et de procéder à l’évaluation uniquement au temps présent. Cela crée cependant une autre difficulté : les choix peuvent souffrir d’une incohérence temporelle. Au temps T, on peut prévoir de pénaliser tel individu au temps T+1 parce que son espérance d’utilité en T est élevée. Mais quand, en T+1, on applique à nouveau le critère et on voit que cet individu est maintenant désavantagé, on souhaitera au contraire le favoriser, ce qui contredit le plan initial.

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L’argument habituellement mis en avant pour défendre l’approche ex ante est son respect des préférences individuelles (ou du moins des intérêts individuels) face au risque, grâce au calcul des espérances d’utilités au niveau individuel. Dans l’esprit de beaucoup d’économistes, cela est une extension naturelle du principe de souveraineté du consommateur, lorsqu’on passe du domaine des biens de consommation ordinaires à celui des biens contingents (c’est-à-dire dont la disponibilité dépend d’un facteur de risque). Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le principe de souveraineté du consommateur n’est défendable que lorsque le consommateur est bien informé des caractéristiques des biens sur lesquels portent ses choix. Or, une situation risquée est par définition une situation d’information incomplète. Acheter un billet de loterie est comme acheter un paquet de riz qui pourrait bien ne contenir que du sable.

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Cette critique, toutefois, n’est guère convaincante car en situation risquée le consommateur peut être convenablement informé des probabilités, et donc disposer d’une information « complète » par rapport à la situation d’incertitude concernée. Deux considérations viennent toutefois en renfort de la critique. Premièrement, en pratique l’incertitude est généralement épistémique, c’est-à-dire que le résultat final est déjà déterminé et c’est seulement l’ignorance du résultat qui crée le risque. Ce n’est quand même pas la même chose d’acheter un paquet de riz en étant sûr qu’il contient du riz, ou bien en sachant qu’il y a une chance sur deux pour qu’il ne contienne que du sable (ce qui est déjà déterminé, le paquet ayant été rempli dans le passé). En situation risquée on peut donc prendre une décision qui va à l’encontre de ses intérêts réels, d’une façon qui ne peut pas se produire en l’absence de risque. En particulier, quand un observateur évalue la décision d’une personne du point de vue des intérêts de cette personne, il doit utiliser l’information dont il dispose sur les probabilités et non pas celle de la personne s’il juge que son information est supérieure. Quand une personne traverse une rue sans voir arriver un véhicule qui va la heurter, un observateur qui voit le véhicule va juger mauvaise la décision de traverser la rue, au regard des intérêts de la personne elle-même. Autrement dit, le respect de la souveraineté du consommateur concerne les préférences informées du consommateur, mais pas ses croyances. Ce n’est pas respecter quelqu’un que d’adopter ses croyances pour évaluer son intérêt.

L’avantage informationnel de l’observateur

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Deuxièmement, dans un contexte social, il peut arriver qu’il n’y ait aucun risque au niveau du bien-être social alors qu’il y a un risque au niveau individuel. Ce point est illustré par les trois politiques de l’exemple ci-dessus. Avec les deux premières politiques, il n’y a aucune incertitude sur les utilités au niveau individuel et donc au niveau social également. Quant à la dernière politique, elle produit aussi une distribution certaine des utilités si les deux zones (hautes, basses latitudes) ont la même importance démographique : la moitié de la population à 10, l’autre moitié à 20. Tout évaluateur impartial entre les deux zones jugera donc cette politique comme dépourvue de risque au niveau social. Le fait que chacune des zones ait la même espérance d’utilité (15) avec la deuxième et avec la troisième politique n’est pas décisif pour être indifférent entre ces deux politiques. En effet, l’évaluateur sait à coup sûr que la troisième politique produit des effets néfastes sur la distribution. Ces effets ne sont pas visibles au niveau individuel ex ante, mais ils sont réels ex post. Si le scénario 1 est le scénario qui se réalise, la troisième politique est bénéfique pour les hautes latitudes et néfaste pour les basses latitudes ; le contraire prévaut dans le scénario 2. Un de ces scénarios est nécessairement vrai, de sorte que choisir la troisième politique va nécessairement à l’encontre des intérêts de l’une des zones, même si aucune ne peut le savoir ex ante. Si deux piétons traversent la rue et que l’observateur est sûr que l’un des deux (sans savoir lequel) sera heurté par un véhicule, il serait étrange de le voir dire que tout va bien si chaque piéton accepte le risque d’être heurté avec une probabilité de 50 %.

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Cet exemple des deux piétons révèle une autre propriété étrange de l’approche ex ante. Elle est complètement indifférente à la corrélation entre les risques individuels. Imaginons dix piétons qui traversent, et chacun d’eux risque d’être écrasé avec une probabilité de 10 %. Supposons que chaque piéton accepte au maximum un risque de 12 %. Est-il bon de les laisser traverser ? L’approche ex ante approuve sans hésiter. Pourtant, on peut vouloir y regarder à deux fois. Le risque de 10 % peut correspondre à diverses possibilités. L’une est qu’un gros véhicule a 10 % de chances de les heurter tous simultanément. Une autre possibilité est que l’un d’eux sera heurté à coup sûr, les autres ne courant en fait aucun risque réel. Une troisième possibilité, intermédiaire, est celle de risques indépendants (il y a alors un risque très faible qu’ils soient tous heurtés, et un risque de 65 % que l’un au moins soit heurté). Intuitivement, la première situation est celle où le respect de leurs préférences est le plus naturel, puisqu’aucun ne subit de risque supérieur à 10 %, aucun donc ne se trompe manifestement sur ses intérêts réels, étant donné l’information dont dispose l’observateur. Dans la deuxième situation, en revanche, le risque est de 100 % pour un des piétons, il faut alors se demander si son sacrifice est justifié par le bénéfice apporté aux autres par le fait de traverser. Le fait que tous acceptent de traverser dans leur situation d’ignorance n’est pas probant. Dans la troisième situation, 65 % de risque de sacrifier au moins un piéton justifie-t-il le bénéfice de ceux qui parviennent à traverser ? Là encore, on ne peut que remarquer que 65 % est bien au-dessus du seuil de 12 % qu’ils acceptent.

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Finalement, il faut souligner que la relaxation du principe de rationalité sociale d’Harsanyi qu’implique l’adoption de l’approche ex ante (avec aversion à l’inégalité) est tout sauf anodine. Quand on compare la deuxième et la troisième politique de l’exemple ci-dessus, il est clair que la troisième produit à coup sûr une situation finale moins bonne que la deuxième. Comment peut-on, comme dans l’approche ex ante, dire à la fois que les deux politiques sont aussi bonnes l’une que l’autre et que l’une d’elles est à coup sûr moins bonne dans ses résultats ? Cette violation du « principe de dominance » (un choix risqué est meilleur qu’un autre s’il donne un meilleur résultat dans tous les cas possibles) est difficile à justifier.

L’approche ex post est-elle la meilleure ?

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L’approche ex post, quant à elle, est parfois critiquée pour son manque de respect des préférences individuelles. Etendons l’exemple des piétons au cas de 100 millions de piétons qui acceptent un risque d’accident de 1 sur 100 millions. Supposons que leurs risques individuels sont indépendants. Dans ce cas la probabilité qu’au moins un des piétons ait un accident est très voisine de 100 %. Si l’accident est très grave, on peut imaginer qu’aucune compensation ne serait suffisante pour faire accepter à un piéton d’encourir un risque qui serait pratiquement de 100 %. L’approche ex post est alors accusée d’interdire aux piétons de traverser la rue. C’est cependant une critique fallacieuse. Ce que propose l’approche ex post, c’est de se demander si le sacrifice d’un piéton peut être justifié par le bénéfice qu’apporte aux 100 millions d’autres le fait de traverser la rue. Or, c’est bien cette question qu’il faut poser si l’on est pratiquement sûr qu’un piéton (au moins) sera accidenté. L’argument qui évoque la compensation du piéton accidenté suppose implicitement que l’on devrait chercher une façon de rendre la politique bénéfique pour tout le monde. Mais il se peut que la permission de traverser la rue soit justifiée même si elle doit, presque à coup sûr, pénaliser quelqu’un.

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On aura compris que l’auteur de ces lignes estime l’approche ex post mieux fondée que l’approche ex ante. Appliquer cette approche à des questions de politique d’assurance, de politiques sociales, ou encore d’évaluation des risques environnementaux, pourrait apporter un éclairage différent de celui habituellement rendu par l’approche ex ante.


Références

  • Adler M.D., C.W. Sanchirico 2006, « Inequality and uncertainty: Theory and legal applications », University of Pennsylvania Law Review 155: 279-377.
  • Diamond P.A. 1967, « Cardinal welfare, individualistic ethics, and interpersonal comparisons of utility: Comment », Journal of Political Economy 75: 765-766.
  • Epstein L.G., U. Segal 1992, « Quadratic social welfare functions », Journal of Political
  • Economy 100: 691-712.
  • Fleurbaey M. 2010, « Assessing risky social situations », Journal of Political Economy 118: 649-680,2010.
  • Harsanyi J.C. 1955, « Cardinal welfare, individualistic ethics, and interpersonal comparisons of utility », Journal of Political Economy 63: 309-321.

Notes

[1]

Cet article reprend (et développe) certains points de Fleurbaey (2010).

[2]

Directeur de recherche au CNRS - CERSES, Université Paris Descartes - marc.fleurbaey@parisdescartes.fr.

Plan de l'article

  1. Un manque de consensus
  2. A la recherche de l’égalité
  3. Brève illustration
  4. Qui a raison ?
  5. L’avantage informationnel de l’observateur
  6. L’approche ex post est-elle la meilleure ?

Pour citer cet article

Fleurbaey Marc, « Bien-être et risque : quelle évaluation ? », Humanisme et Entreprise, 1/2011 (n° 301), p. 41-48.

URL : http://www.cairn.info/revue-humanisme-et-entreprise-2011-1-page-41.htm
DOI : 10.3917/hume.301.0041


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