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De Boeck Université

I.S.B.N.2-8041-4302-3
134 pages

p. 21 à 35
doi: en cours

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no 122 2003/2


Discipline > Revue > Sommaire > Résumé
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La dynamique des prix et des marchés de matières premières : analyses univariées versus faits stylisés analytiques

Serge Calabre
Résumé de l'article
Dans plusieurs Staff Papers très récents du FMI, des chercheurs de l’équipe de recherche du Fonds travaillant sur le thème de l’évolution des prix mondiaux des commodities dégagent des caractéristiques statistiques des séries de prix qu’ils qualifient de faits stylisés, en les associant à une définition purement statistique du cycle de prix d’une matière première. Cet article confronte de façon synthétique cette démarche d’analyse temporelle univariée à la vaste littérature antérieure qui a été consacrée à l’analyse des mécanismes de la dynamique des prix et des marchés de commodities. Il montre l’intérêt de se référer plutôt à des faits stylisés analytiques et en propose cinq concernant l’enchaînement des fluctuations pluriannuelles de prix et deux concernant la régulation à moyen terme des marchés internationaux.Mots-clés : Prix des matières premières, commodités, marchés internationaux, cycles des matières premières, faits stylisés. In several very recent IMF Staff Papers, researchers of the Fund team working on the development of commodity world prices provide statistical characteristics of a range of prices qualifying them as stylized facts, and associate them with a purely statistical definition of the life cycle of the price of a primary commodity. This article contrasts in a synthetic way this method of univariate and temporal analysis with the previous extensive literature which concentrates on the analysis of price and market dynamics of primary commodities. It demonstrates the interest generated rather by analytical stylized facts and offers five dealing with a series of pluri-annual price fluctuations, and two concerning the medium-term regulation of international markets.Keywords : commodities prices, international markets, commodities cycle, stylised facts.
Plan de l'article
• DES PROPRIÉTÉS STATISTIQUES DÉGUISÉES EN FAITS STYLISÉS
• MESURES DE FLUCTUATIONS VERSUS MÉCANISMES GÉNÉRATEURS DE CYCLES
— Une définition purement statistique des cycles de prix des matières premières
— Revenir aux mécanismes sous-jacents à la dynamique des marchés et des prix
— Dynamique du marché et faits stylisés analytiques
• BIBLIOGRAPHIE


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